Flashcard FC381495
Quando um processo MA(q) é estacionário?
Análise de Séries Temporais
FCC · 2022
Quando um processo MA(q) é estacionário?
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Resposta
Estacionariedade: combinação linear finita de ruído branco.
\(Z_t=\sum_{j=0}^q \psi_j a_{t-j}\)
Média constante e covariâncias dependem só do lag.
Logo, estacionário para quaisquer parâmetros.
Se \(a_t\) gaussiano, estritamente estacionário.
\(Z_t=\sum_{j=0}^q \psi_j a_{t-j}\)
Média constante e covariâncias dependem só do lag.
Logo, estacionário para quaisquer parâmetros.
Se \(a_t\) gaussiano, estritamente estacionário.
Veja como foi cobrado:
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