Flashcard FC381496
Qual é a condição de invertibilidade de um processo MA(1) e qual sua condição de estacionariedade fraca?
Análise de Séries Temporais
FCC · 2022
Qual é a condição de invertibilidade de um processo MA(1) e qual sua condição de estacionariedade fraca?
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Resposta
Invertibilidade: |θ|<1Estacionariedade (fraca): sempre
\(E[Z_t]=0,\ \operatorname{Var}(Z_t)=(1+θ^2)\sigma^2,\ \gamma_1=-θ\sigma^2,\ \gamma_h=0\ (h\ge2)\)
Veja como foi cobrado:
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