Flashcard FC381502
Como se determina a distribuição estacionária de uma cadeia de Markov finita?
Processos Estocásticos
FCC · 2018
Como se determina a distribuição estacionária de uma cadeia de Markov finita?
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Resposta
Condição: autovetor esquerdo associado a 1.\(S\cdot T = S,\qquad \sum_i S_i=1\)
Procedimento: montar o sistema linear \(S T = S\) e aplicar a restrição de soma 1, então resolver.
Exemplo 2-estados: \([p,1-p]T=[p,1-p]\Rightarrow p=p\,t_{11}+(1-p)\,t_{21}\)
\(\Rightarrow p=\dfrac{t_{21}}{1-t_{11}+t_{21}}\)
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