Os sites são compostos apenas por arquivos HTML?

Resposta

Falso.

Explicação:
HTML fornece a estrutura, mas páginas web combinam CSS, JavaScript, imagens e outros recursos.
No servidor, linguagens geram HTML dinamicamente e APIs retornam JSON.
O tipo de cada recurso é informado pelo cabeçalho Content-Type, e os navegadores processam múltiplos formatos.