Flashcard FC451353
Que padrão teórico na FAC e na FACP identifica um modelo MA(1) (p=0, q=1)?
Análise de Séries Temporais
Instituto Verbena · 2023
Que padrão teórico na FAC e na FACP identifica um modelo MA(1) (p=0, q=1)?
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Resposta
FAC: pico significativo em lag 1 e corte após lag 1; FACP: decaimento gradual ou ausência de corte nítido.
Explicação:
Para um processo MA(q) a função de autocorrelação (FAC) corta após o lag q, por isso em MA(1) a FAC é não nula apenas em lag 1 e praticamente zero para lags >1. A função de autocorrelação parcial (FACP) não apresenta corte nítido, geralmente decai de forma gradual.
exemplo:
Considere o modelo MA(1) \(X_t=\mu+\theta\varepsilon_{t-1}+\varepsilon_t\).
A autocorrelação no lag 1 é \(\rho_1=\dfrac{\theta}{1+\theta^2}\), e \(\rho_k=0\) para \(k>1\).
Se \(\theta=0{,}5\), então \(\rho_1=\dfrac{0{,}5}{1+0{,}25}=\dfrac{0{,}5}{1{,}25}=0{,}4\), logo observa-se um pico em lag 1 e zeros nos lags superiores.
Explicação:
Para um processo MA(q) a função de autocorrelação (FAC) corta após o lag q, por isso em MA(1) a FAC é não nula apenas em lag 1 e praticamente zero para lags >1. A função de autocorrelação parcial (FACP) não apresenta corte nítido, geralmente decai de forma gradual.
exemplo:
Considere o modelo MA(1) \(X_t=\mu+\theta\varepsilon_{t-1}+\varepsilon_t\).
A autocorrelação no lag 1 é \(\rho_1=\dfrac{\theta}{1+\theta^2}\), e \(\rho_k=0\) para \(k>1\).
Se \(\theta=0{,}5\), então \(\rho_1=\dfrac{0{,}5}{1+0{,}25}=\dfrac{0{,}5}{1{,}25}=0{,}4\), logo observa-se um pico em lag 1 e zeros nos lags superiores.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/450085
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