Flashcard FC455642
Qual risco não é eliminável por diversificação e como ele aparece na decomposição da variância?
Microeconomia
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Qual risco não é eliminável por diversificação e como ele aparece na decomposição da variância?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Risco sistêmico não é eliminável por diversificação.Ele decorre de choques macro que afetam todo o mercado.
Na decomposição: \( \text{Var}(R_i)=\beta_i^2\text{Var}(R_m)+\text{Var}(\epsilon_i) \),
o termo \( \beta_i^2\text{Var}(R_m) \) é o risco sistêmico não diversificável e \( \text{Var}(\epsilon_i) \) é o risco específico diversificável.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/453762
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em