Flashcard FC456447
O que a heterocedasticidade provoca nos erros padrão e nas estatísticas-t?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
O que a heterocedasticidade provoca nos erros padrão e nas estatísticas-t?
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Resposta
Variação não constante: Var(ε_i)=σ_i^2Coeficientes: OLS permanece não viciado.
Erros padrão: fórmulas clássicas ficam inconsistentes.
Consequência: estatísticas-t inválidas, maior risco de erro tipo II.
Correção: usar erros padrão robustos ou GLS.
\( \mathrm{Var}(\hat\beta)_{\text{Homo}}=\sigma^2 (X'X)^{-1}\)
\( \mathrm{Var}(\hat\beta)_{\text{Hetero}}=(X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1}\)
Veja como foi cobrado:
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