Flashcard FC456449
Por que uma regressão em níveis entre séries com raiz unitária pode ser espúria?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Por que uma regressão em níveis entre séries com raiz unitária pode ser espúria?
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Resposta
Séries com raiz unitária são não estacionárias, podendo gerar \(R^2\) elevado e estatísticos \(t\) significativos sem relação econômica.Correções: diferenciar as séries ou testar cointegração e, se houver, estimar um ECM.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454569
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