Flashcard FC456455
Como se comporta o R² ao adicionar variáveis explicativas em um modelo OLS?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Como se comporta o R² ao adicionar variáveis explicativas em um modelo OLS?
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Resposta
R² não diminui.Isso porque \(R^2 = 1 - \frac{SSR}{SST}\) e a inclusão de regressoras não aumenta o SSR, que permanece igual ou diminui.
R² ajustado pode diminuir.
\(R^2_{aj} = 1 - (1 - R^2)\frac{(n-1)}{(n-p-1)}\)
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