Flashcard FC456458
Sob a hipótese \(E[u|X]=0\), a heterocedasticidade torna os estimadores OLS viesados ou inconsistentes?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Sob a hipótese \(E[u|X]=0\), a heterocedasticidade torna os estimadores OLS viesados ou inconsistentes?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Não: continuam não viesados e consistentes sob E[u|X]=0.Afeta apenas eficiência e inferência; use erros-padrão robustos:
\( (X'X)^{-1}X'\Omega X (X'X)^{-1},\ \Omega=\mathrm{diag}(\mathrm{Var}(u_i|X))\).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454578
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em