Flashcard FC456459
O que garante que os estimadores MQO permaneçam BLUE mesmo na presença de multicolinearidade?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
O que garante que os estimadores MQO permaneçam BLUE mesmo na presença de multicolinearidade?
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Resposta
\(X'X\) invertívelExplicação: posto completo de \(X'X\).
Consequência: os MQO são BLUE, porém as variâncias aumentam.
\(<\hat\beta>=(X'X)^{-1}X'y,\; \mathrm{Var}(\hat\beta)=\sigma^2 (X'X)^{-1}.\)
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454579
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