Flashcard FC456460
Como a heterocedasticidade afeta o cálculo do erro padrão e o valor da estatística t?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Como a heterocedasticidade afeta o cálculo do erro padrão e o valor da estatística t?
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Resposta
Var(\hat\beta) verdadeira: \( (X'X)^{-1}X'\Omega X (X'X)^{-1} \)Sob homocedasticidade: \( \Omega=\sigma^2 I \Rightarrow \sigma^2 (X'X)^{-1} \)
Se usar a fórmula homocedástica, o se pode ser subestimado.
Isso aumenta o valor absoluto do t e eleva rejeições indevidas.
Correção: usar erros padrão robustos (ex.: White).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454580
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