Flashcard FC456462
Quais os efeitos da autocorrelação nos estimadores MQO quanto a viés, consistência e eficiência?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Quais os efeitos da autocorrelação nos estimadores MQO quanto a viés, consistência e eficiência?
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Resposta
É não viesado e consistente, se os regressores forem exógenos.É Ineficiente e apresenta erros-padrão incorretos.
Sem autocorrelação: \(Var(\hat\beta)=\sigma^2 (X'X)^{-1}\).
Com autocorrelação: \(Var(\hat\beta)=(X'X)^{-1}X'\Omega X (X'X)^{-1}\).
Correções: GLS/FGLS ou erros-padrão robustos (ex.: Newey–West).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454582
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