Flashcard FC456464
Por que a heterocedasticidade torna o estimador OLS ineficiente?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Por que a heterocedasticidade torna o estimador OLS ineficiente?
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Resposta
Porque altera a variância\( \mathrm{Var}(\hat\beta_{OLS})=(X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1} \)
com \( \Omega\neq\sigma^2 I\).
Logo, o OLS deixa de ser BLUE (não tem a menor variância entre estimadores lineares não viesados).
Correções: GLS/WLS (variâncias conhecidas) ou erros padrão robustos para inferência.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454584
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