Flashcard FC456468
Qual condição sobre α_i e X_it garante consistência do estimador de efeitos aleatórios e permite sua maior eficiência frente ao OLS agrupado?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Qual condição sobre α_i e X_it garante consistência do estimador de efeitos aleatórios e permite sua maior eficiência frente ao OLS agrupado?
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Resposta
Condição: \(E[\alpha_i\mid X_{it}]=0\).Consequência: tanto o OLS agrupado quanto o random effects são consistentes.
Mecanismo: o random effects utiliza transformação GLS (quasi‑demeaning), que reduz a variância do estimador e o torna mais eficiente.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454588
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