Flashcard FC456477
O que é uma raiz unitária e qual transformação geralmente torna a série I(0)?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
O que é uma raiz unitária e qual transformação geralmente torna a série I(0)?
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Resposta
Raiz unitária: série não estacionária, com média e variância que variam no tempo.Ex.: AR(1) \(y_t=\rho y_{t-1}+u_t\).
Se \(\rho=1\) então \(y_t\) é I(1).
Transformação: diferença de primeira ordem \( \Delta y_t=y_t-y_{t-1}=u_t\), que é I(0).
Risco: regressão espúria em níveis; exceção: cointegração (ECM).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/454597
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