Flashcard FC456478
Qual a diferença fundamental entre ARCH e GARCH?
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Qual a diferença fundamental entre ARCH e GARCH?
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Resposta
ARCH é o modelo original; GARCH é sua generalização.ARCH depende só dos quadrados dos resíduos.
Fórmula:
\( \sigma_t^2=\alpha_0+\sum_{i=1}^p\alpha_i\varepsilon_{t-i}^2\)
GARCH adiciona defasagens da volatilidade condicional.
Fórmula:
\( \sigma_t^2=\alpha_0+\sum_{i=1}^q\alpha_i\varepsilon_{t-i}^2+\sum_{j=1}^p\beta_j\sigma_{t-j}^2\)
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