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Flashcard FC464256

Qual equação define o prêmio de risco para um agente com utilidade von Neumann‑Morgenstern?

Microeconomia

FGV · 2019

De acordo com o assunto Economia e Finanças Públicas: Microeconomia, responda:

Qual equação define o prêmio de risco para um agente com utilidade von Neumann‑Morgenstern?
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Resposta

Prêmio de risco PR satisfaz u(W−PR)=E[u(W^L)], o equivalente de certeza CE = u−1(E[u(W^L)]) e PR = W − CE.

$$u(W-PR)=E[u(W^L)]\\ CE=u^{-1}\big(E[u(W^L)]\big)\\ PR=W-CE$$



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