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Flashcard FC465226

Que condições sobre E[u|X] e a covariância entre X e u são necessárias para a consistência do MQO?

Econometria

FGV · 2024

De acordo com o assunto Economia e Finanças Públicas: Econometria, responda:

Que condições sobre E[u|X] e a covariância entre X e u são necessárias para a consistência do MQO?
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Resposta

Esperança condicional zero, ou ao menos média zero, e exogeneidade amostral, isto é, (1/n)X'u→p0; além disso (1/n)X'X deve convergir para matriz não singular.
\hat\beta=\beta+(X'X)^{-1}X'u,\quad \frac{1}{n}X'u\to_p0





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