Flashcard FC465234
Como a multicolinearidade afeta a inferência sobre os parâmetros e do modelo?
Econometria
FGV · 2018
Como a multicolinearidade afeta a inferência sobre os parâmetros e do modelo?
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Resposta
Multicolinearidade aumenta as variâncias dos estimadores, tornando-os instáveis e elevando os erros-padrão, o que prejudica testes t individuais e torna a inferência global e individual pouco confiável.Var(\hat\beta)=\sigma^2 (X'X)^{-1}
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