Flashcard FC465236
Por que a defasagem da variável dependente é endógena em painéis dinâmicos e como o GMM-Diff resolve?
Econometria
FGV · 2024
Por que a defasagem da variável dependente é endógena em painéis dinâmicos e como o GMM-Diff resolve?
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Resposta
Porque, após eliminar C_i, a defasagem correlaciona com o erro transformado, gerando viés, e o GMM-Diff primeiro-diferencia e usa defasagens em níveis de Y como instrumentos internos, assumindo ausência de autocorrelação nos erros.Veja como foi cobrado:
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