Flashcard FC465238
Qual a diferença entre função de impulso-resposta e decomposição histórica num VAR?
Econometria
FGV · 2024
Qual a diferença entre função de impulso-resposta e decomposição histórica num VAR?
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Resposta
Função de impulso-resposta, analisa o efeito dinâmico futuro de um choque unidirecional sobre as variáveis,Decomposição histórica, mostra quanto os choques realizados explicaram a trajetória observada de cada variável no passado.
y_t=\sum_{i=0}^\infty\Psi_i\varepsilon_{t-i}
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