No GMM, o que são os momentos e como se obtém o GMM eficiente?

Resposta

Momentos são funções dos dados e dos parâmetros que teoricamente valem zero,
a estimação minimiza Q(θ)=g_n(θ)'Wg_n(θ), e o GMM eficiente adota W=S^-1, inversa da matriz de covariâncias amostrais.