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Flashcard FC465245

Qual é a diferença principal entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário quanto à média e à variância?

Econometria

FGV · 2024

De acordo com o assunto Economia e Finanças Públicas: Econometria, responda:

Qual é a diferença principal entre um processo estocástico estacionário e um não estacionário quanto à média e à variância?
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Resposta

Um processo estacionário tem média, variância e autocovariância constantes no tempo, enquanto um processo não estacionário exibe mudanças na média, na variância ou em ambas, ou autocovariância dependente do tempo.






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