Flashcard FC465246
Qual modelo incorpora o equilíbrio de longo prazo entre séries I(1) cointegradas?
Econometria
FGV · 2024
Qual modelo incorpora o equilíbrio de longo prazo entre séries I(1) cointegradas?
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Resposta
VEC, por meio do termo de correção de erro Π=αβ', que inclui β'y_{t-1} para ajustar desvios do equilíbrio de longo prazo.\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1}\Gamma_i \Delta y_{t-i} + u_t,\; \Pi=\alpha\beta'
Veja como foi cobrado:
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