Flashcard FC465247
Qual é a hipótese nula do teste ADF e qual a regra de decisão para concluir estacionariedade?
Econometria
FGV · 2023
Qual é a hipótese nula do teste ADF e qual a regra de decisão para concluir estacionariedade?
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Resposta
H0: raiz unitária. Rejeita-se H0 se a estatística t de γ for menor que o valor crítico (mais negativa), indicando estacionariedade.\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t
Veja como foi cobrado:
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