Qual propriedade da covariância permite decompor Cov(X,aU+bV) em termos de Cov(X,U) e Cov(X,V)?

Propriedade: linearidade na segunda componente, \(Cov(X,aU+bV)=a\,Cov(X,U)+b\,Cov(X,V)\).
Observação: \(Cov(X,X)=Var(X)\).

exemplo: Suponha \(Var(A)=2\), \(Var(B)=1\) e \(Cov(A,B)=0{,}5\). Calcule \(Cov(B,3A-4B)\):
\(Cov(B,3A-4B)=3\,Cov(B,A)-4\,Cov(B,B)\)
\(=3\cdot0{,}5-4\cdot1=1{,}5-4=-2{,}5\).