Flashcard FC624839
Como identificar que uma série temporal apresenta tendência e não sazonalidade?
Análise de Séries Temporais
CESGRANRIO · 2012
Como identificar que uma série temporal apresenta tendência e não sazonalidade?
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Resposta
Quando a série mostra um aumento ou queda sustentada ao longo do tempo sem padrões periódicos repetidos; a autocorrelação no lag do período (ex.: lag 12 para dados mensais) é próxima de zero.Explicação:
Uma tendência é uma variação sistemática de longo prazo, visível como uma reta ou curva de ajuste.
Uma sazonalidade é um padrão periódico que se repete em intervalos fixos (por exemplo, 12 meses).
Para distinguir, ajuste uma tendência (regressão) e examine os resíduos, ou use autocorrelograma: se \(\rho_{12}\approx 0\) e a decomposição (ex.: STL) não mostra componente periódico, não há sazonalidade.
exemplo:
Dados mensais hipotéticos: \(y_t=5t+200+\varepsilon_t\), com \(t=1,\dots,24\) e \(\varepsilon_t\) ruído aleatório.
Regressão linear: \( \hat y_t=5t+200\).
ACF: \(\rho_{12}\approx 0.02\) (próximo de zero).
Decomposição STL: componente sazonal ≈ 0, componente tendência ≈ \(5t+200\).
Conclusão: há tendência de crescimento, não sazonalidade.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/624180
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