Flashcard FC624841
Qual é a hipótese nula do teste ADF e a do teste KPSS?
Análise de Séries Temporais
CESGRANRIO · 2024
Qual é a hipótese nula do teste ADF e a do teste KPSS?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
ADF: hipótese nula de raiz unitária (não estacionariedade).
KPSS: hipótese nula de estacionariedade.
Explicação e exemplo:
No ADF estima-se uma equação como \( \Delta y_t=\alpha+\beta t+\gamma y_{t-1}+\sum_{i=1}^p\delta_i\Delta y_{t-i}+\varepsilon_t\), a H0 é \(\gamma=0\) (equivalente a \(\rho=1\)), rejeitar indica estacionariedade, não rejeitar indica suspeita de raiz unitária.
No KPSS decompõe-se \(y_t=\mu_t+\varepsilon_t\) com \(\mu_t\) possivelmente passeio aleatório, a H0 é \(\sigma_{\mu}^2=0\) (ausência de passeio, ou seja, estacionariedade), rejeitar indica não estacionariedade.
Exemplo prático: série mensal de vendas \(y_t\).
- Se ao rodar ADF obtém-se rejeição da H0, e o KPSS não rejeita a sua H0, conclui-se que a série é aproximadamente estacionária.
- Se ADF não rejeita e KPSS rejeita, conclui-se que a série tem raiz unitária, não estacionária.
Para ADF, modelo simples mostrado, para KPSS testar se a variância do componente de passeio \(\sigma_{\mu}^2\) é zero, interpretando os resultados combinados para aumentar a confiança na conclusão.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/624182
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em