Flashcard FC624847
Qual padrão da FAC e da FACP indica raiz unitária e qual modelo ARIMA isso sugere?
Análise de Séries Temporais
CESGRANRIO · 2012
Qual padrão da FAC e da FACP indica raiz unitária e qual modelo ARIMA isso sugere?
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Resposta
FAC com decaimento lento e FACP com pico pronunciado em lag 1; modelo típico: ARIMA(0,1,0).Explicação:
Uma raiz unitária aparece quando a FAC amostral decai lentamente ao longo dos lags, enquanto a FACP mostra um pico significativo em lag 1 e falta de estrutura de cauda longa, isso sugere que a série se torna estacionária por diferenciação simples, sem termos AR ou MA restantes.
Exemplo:
Considere um passeio aleatório, \(y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t\), com \(\varepsilon_t\sim WN(0,\sigma^2)\).
Ao diferenciar, \(\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t\), que é ruído branco.
Portanto, a série original mostra FAC com decaimento lento e FACP com pico em lag 1, e a série diferenciada tem FAC praticamente nula para lags>0, confirmando o ajuste ARIMA(0,1,0).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/624188
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