Flashcard FC624851
Como isolar φ2 a partir da equação de Yule–Walker para lag 1 em um AR(2) usando ρ1 e φ1?
Análise de Séries Temporais
CESGRANRIO · 2012
Como isolar φ2 a partir da equação de Yule–Walker para lag 1 em um AR(2) usando ρ1 e φ1?
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Resposta
φ2 = (ρ1 − φ1)/ρ1 = 1 − φ1/ρ1Explicação:
A equação de Yule–Walker para lag 1 em AR(2) é \( \rho_1=\phi_1+\phi_2\rho_1\).
Reorganizando, \( \phi_2=\dfrac{\rho_1-\phi_1}{\rho_1}\).
Exemplo:
Se \( \phi_1=0{,}5\) e \( \rho_1=0{,}9\), então
\( \phi_2=\dfrac{0{,}9-0{,}5}{0{,}9}=\dfrac{0{,}4}{0{,}9}=0{,}\overline{4}\).
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