Qual a diferença entre série diferença-estacionária e tendência-estacionária quanto ao efeito dos choques e ao tratamento adequado?

Resposta

Diferença-estacionária: choques têm efeito permanente, exige-se diferenciação.
Tendência-estacionária: choques são transitórios, exige-se remover a tendência (detrending).

exemplo:
Tendência-estacionária: considere \(y_t=2+0.5t+u_t\), com \(u_t=0.6u_{t-1}+e_t\). Ao remover \(2+0.5t\) resta \(u_t\), que é estacionário, choques decaem ao longo do tempo.
Diferença-estacionária: considere \(y_t=y_{t-1}+\mu+e_t\). Aplicando a primeira diferença, \(\Delta y_t=\mu+e_t\), que é estacionária, logo o choque em \(y_t\) é permanente até ser diferenciado.