Em um VAR com k variáveis e p defasagens, quantos coeficientes de inclinação há em cada equação e no sistema?

R: Cada equação: \(k\cdot p\). Sistema total: \(k^2 p\). Com interceptos: \(k^2 p + k\).

Em um VAR cada variável é explicada pelas suas p defasagens e pelas p defasagens de cada uma das k variáveis do sistema, por isso cada equação contém \(k\cdot p\) coeficientes de inclinação, e o sistema inteiro tem \(k\) equações, totalizando \(k^2 p\) coeficientes, somando-se \(k\) interceptos obtém-se \(k^2 p + k\).

Exemplo:
Se \(k=3\) e \(p=2\):
\( \text{coef. por equação} = 3\times 2 = 6 \)
\( \text{coef. no sistema} = 3^2\times 2 = 18 \)
\( \text{com interceptos} = 18 + 3 = 21 \)