Como se testa se um coeficiente de regressão logística é estatisticamente significativo usando a estatística Z e o p-valor?

Calcula-se \(Z=\dfrac{\hat\beta}{\text{SE}(\hat\beta)}\), obtém-se o p-valor \(p=2\big(1-\Phi(|Z|)\big)\), e compara-se com \(\alpha\); se \(p<\alpha\) rejeita-se \(H_0:\beta=0\).

Exemplo:
Suponha coeficiente estimado \(\hat\beta=0{,}8\) e erro padrão \(\text{SE}=0{,}30\).
\(Z=\dfrac{0{,}8}{0{,}30}\approx2{,}667\)
p-valor \(=2\big(1-\Phi(2{,}667)\big)\approx2(1-0{,}9962)\approx0{,}0076\)
Como \(0{,}0076<0{,}05\), o coeficiente é estatisticamente significativo ao nível de 5%, logo há evidência de associação entre o preditor e a resposta no modelo logístico.