Flashcard FC681577
O que é o VaR (Value at Risk)?
Sem classificação
QUADRIX · 2025
O que é o VaR (Value at Risk)?
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Resposta
O VaR quantifica a máxima perda esperada de uma posição ou carteira dentro de um determinado nível de confiança e horizonte temporal.
• Definição formal: VaR ao nível α é o quantil α da distribuição de perdas, isto é VaR_α = inf{v: P(Perda ≤ v) ≥ α}.
• Limitações: Não informa sobre a gravidade das perdas além do quantil e depende de suposições sobre a distribuição e o período analisado.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/668059
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