Flashcard FC820289
De acordo com o assunto Administração Geral e Pública: Sem classificação, responda: Como a correlação positiva elevada entre programas afeta o risco sistêmico e qual ação técnica p
Sem classificação
SELECON · 2026
Como a correlação positiva elevada entre programas afeta o risco sistêmico e qual ação técnica pode ser necessária.
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Resposta
A correlação positiva elevada aumenta o risco sistêmico do portfólio e pode exigir rebalanceamento.• Rebalanceamento: reduzir a exposição relativa de programas correlacionados para conter o risco agregado do portfólio.
• Diversificação: incluir programas com baixa ou negativa correlação para reduzir termos de covariância e a variância total.
• Mitigação: usar mecanismos de hedge e outras medidas para proteger contra choques que afetem simultaneamente vários componentes.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/815636
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