Questão FC463822
Ao conduzir uma análise econométrica com dados em painel, considere a escol a entre o estimador de efeito fixo e de efeito aleatório. Analise as afirmativas a seguir, que tratam da
Econometria
FGV · 2023
Ao conduzir uma análise econométrica com dados em painel, considere a escol a entre o estimador de efeito fixo e de efeito aleatório.
Analise as afirmativas a seguir, que tratam das características e do teste de Hausman, e assinale a correta .
- O estimador de efeito fixo é apropriado quando existe heterogeneidade não observada constante entre as unidades individuais, enquanto o estimador de efeito aleatório assume que essa heterogeneidade é aleatória e não correlacionada com as variáveis explicativas.
- o teste de Hausman, se a estatística de Hausman for estatisticamente significativa, rejeitamos a hipótese nula de q e os coeficientes dos efeitos fixos são consistentes e optamos pelo estimador de efeito aleatório.
- O estimador de efeito fixo inclui variáveis constantes ao longo do tempo, permitindo capturar variações individuais e temporais. O estimador de efeito aleatório, por outro lado, ignora essas variáveis constantes
- O este e Breusch-Pagan é utilizado para decidir entre efeito fixo e efeito o aleatório. Se o teste indicar heterocedasticidade, é mais apropriado utilizar o estimador de efeito aleatório.
- U a característica distintiva do estimador de efeito aleatório é que ele assume que os coeficientes das variáveis explicativas são os mesmos para todas as unidades individuais, enquanto o estimador de efeito fixo permite que esses coeficientes variem.
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Gabarito
A
Comentário do professor
O enunciado descreve corretamente as premissas dos dois estimadores em painel. No modelo geral \(y_{it}=X_{it}\beta+\alpha_i+\varepsilon_{it}\), o termo \(\alpha_i\) representa a heterogeneidade não observada constante para cada unidade.
O estimador de efeito fixo trata \(\alpha_i\) como parâmetro a ser eliminado por transformação "within", permitindo correção quando \(\alpha_i\) está correlacionada com \(X_{it}\). Assim, fornece coeficientes consistentes mesmo na presença dessa correlação.
O estimador de efeito aleatório assume que \(\alpha_i\) é componente aleatório não correlacionado com \(X_{it}\). Sob essa hipótese ele é mais eficiente, mas se a hipótese falhar seus estimadores ficam viesados.
Para escolher entre eles usa‑se o teste de Hausman, que verifica a consistência do estimador aleatório em relação ao fixo.
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