Questão FC463823
Considere o uso de um modelo vetor autorregressivo (VAR) na análise de séries temporais econômicas. Esse modelo é amplamente aplicado devido a sua capacidade de capturar as interaç
Econometria
FGV · 2024
Considere o uso de um modelo vetor autorregressivo (VAR) na análise de séries temporais econômicas. Esse modelo é amplamente aplicado devido a sua capacidade de capturar as interações dinâmicas entre múltiplas variáveis econômicas.
No contexto da aplicação de um modelo VAR, assinale a opção que descreve corretamente a inter-relação entre a decomposição histórica e a função de impulso-resposta.
- A decomposição histórica e a função de impulso-resposta são métodos alternativos para a estimação dos parâmetros do modelo VAR, sendo que o pesquisador deve escolher entre um ou outro ao aplicar o modelo.
- A função de impulso-resposta é utilizada para prever os efeitos de longo prazo de choques aleatórios, enquanto a decomposição histórica não tem relevância em modelos VAR, pois foca apenas em dados estáticos.
- Enquanto a função de impulso-resposta permite analisar o efeito dinâmico de choques unidirecionais em uma variável sobre outras no sistema VAR, a decomposição histórica fornece uma análise detalhada de como esses choques contribuíram para a trajetória histórica observada de cada variável ao longo do tempo.
- A decomposição histórica é uma técnica primária para identificar a presença de raízes unitárias em séries temporais dentro do modelo VAR, substituindo a necessidade de realizar testes de raiz unitária tradicionais.
- A função de impulso-resposta é usada exclusivamente para determinar a ordem de integração das variáveis no modelo VAR, enquanto a decomposição histórica é aplicada somente após a confirmação de que todas as variáveis são estacionárias.
Mostrar resposta e comentário
Gabarito
Certo
Comentário do professor
A função de impulso-resposta mostra, de forma dinâmica, como um choque unidirecional em uma variável afeta as demais ao longo dos períodos seguintes. É uma análise de efeitos hipotéticos: aplica-se um choque padrão e acompanha-se a trajetória de resposta de cada variável.
A decomposição histórica atribui a trajetória observada de cada série às contribuições dos choques realizadamente ocorridos ao longo do tempo. Ela diz quanto cada choque passado explicou do movimento efetivo da variável em cada período.
Matematicamente ambos se baseiam na representação em médias móveis do VAR, \(y_t=\sum_{i=0}^\infty\Psi_i\varepsilon_{t-i}\). As matrizes \(\Psi_i\) definem as respostas (impulsos), enquanto a decomposição combina essas respostas com os choques estimados \(\varepsilon_{t-i}\) para reconstruir a história.
Em resumo, a função de impulso-resposta investiga impactos hipotéticos no tempo futuro; a decomposição histórica faz a "autópsia" da série, mostrando as contribuições dos choques para o passado observado.
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em