Questão FC463832
Considere uma análise econométrica de séries temporais, em que o objetivo é testar a estacionariedade de uma ou mais variáveis. Acerca dos testes de raiz unitária e da estacionarie
Econometria
FGV · 2023
Considere uma análise econométrica de séries temporais, em que o objetivo é testar a estacionariedade de uma ou mais variáveis. Acerca dos testes de raiz unitária e da estacionariedade, assinale a afirmativa correta.
- O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) é aplicado para testar a presença de raiz unitária em uma série temporal. Se a estatística do teste for menor que os valores crít icos, rejeitamos a hipótese nula de presença de raiz unitária, indicando estacionariedade.
- O teste de Phillips-Perron é uma alternativa ao ADF e é especialmente robusto contra problemas de heterocedasticidade. Se a estatística do teste for significativa, rejeitamos a hipótese nula de raiz unitária, sugerindo estacionariedade.
- O conceito de. estacionariedade implica que as propriedades estatísticas da série temporal não mudam ao longo do tempo. Séries estacioná rias são aquelas em que a média, a variância e a autocorrelação permanecem constantes em relação ao tempo.
- O teste de Dickey-Fuller aumentado é mais apropriado quando a série temporal possui tendência linear, enquanto o teste KPSS é preferível para identificar estacionariedade em séries com tendência quadrática.
- A aplicação de diferenciação sazonal é uma técnica comum para tornar estacionárias séries temporais que exibem padrões sazonais. No entanto, deve-se ter cuidado para evitar a sobre-diferenciação, que pode introduzir correlações espúrias.
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Gabarito
A
Comentário do professor
O teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) verifica se uma série tem raiz unitária. A regressão típica é \( \Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \), em que se testa a hipótese \(H_0: \gamma=0\) (presença de raiz unitária).
A estatística do teste é o t de \(\gamma\). Se esse valor for menor que o valor crítico (ou seja, mais negativo que o crítico), rejeita-se \(H_0\) e conclui-se que a série é estacionária.
É importante escolher adequadamente os termos determinísticos (constante e/ou tendência) e o número de defasagens \(p\) para corrigir autocorrelação nos resíduos, pois isso afeta a decisão do teste e os valores críticos são não padronizados.
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