Fórum da comunidade

Em um processo MA(1) \(y_t = u_t + \theta u_{t-1}\) com \(u_t\) ruído branco de variância \(\sigma^2\), quais são a variância incondicional e a autocorrelação de ordem 1?

Leia as dúvidas, dicas e respostas da comunidade. Para escrever ou responder, entre na sua conta.