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Questão FC223625

Com o objetivo de evitar crises financeiras, o Banco Central do Brasil tem adotado, nas últimas décadas, diversos mecanismos visando a compatibilizar as normas do Sistema Financeir

Sistema Financeiro Nacional

CESGRANRIO · 2018

Com o objetivo de evitar crises financeiras, o Banco Central do Brasil tem adotado, nas últimas décadas, diversos mecanismos visando a compatibilizar as normas do Sistema Financeiro Nacional com os requisitos emanados dos chamados Acordos de Capital da Basileia, que estabelecem regras do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) para assegurar a estabilidade financeira internacional. Desde o final da década de 1980, foram emitidos os Acordos da Basileia I (1988), Basileia II (2004) e Basileia III (2010).

 

No caso do Acordo da Basileia III, concebido após a crise financeira global de 2008, as normas introduzidas e já implementadas pelo Banco Central do Brasil foram ainda mais rígidas, porque

  1. impuseram proibições aos bancos de transacionarem nos mercados de derivativos, altamente vulneráveis a especulações financeiras.
  2. estabeleceram mecanismos de supervisão bancária prudencial e disciplina do mercado bancário.
  3. fixaram exigências de capital para riscos de crédito e de mercado, bem como para risco operacional.
  4. adotaram maiores exigências adicionais de capital principal, incluindo procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco referente às exposições ao risco de crédito.
  5. estabeleceram mecanismos de supervisão do processo de avaliação da adequação de capital dos bancos.
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Gabarito

D

Comentário do professor

O Acordo de Basileia III, implementado pelo Banco Central após a crise de 2008, aumentou as exigências sobre o chamado capital principal (principalmente CET1), exigindo não só um índice mínimo maior, mas também reservas adicionais para absorver perdas.

Foram introduzidos buffers, como o capital conservation buffer e o countercyclical buffer, elevando a quantidade e a qualidade do capital que os bancos devem manter.

Além disso, o acordo aperfeiçoou os procedimentos de cálculo dos ativos ponderados pelo risco (RWA) relativos à exposição ao risco de crédito. Em termos práticos, o RWA é obtido pela soma das exposições multiplicadas pelos respectivos pesos de risco: \(RWA=\sum_i E_i\times w_i\).

Esse conjunto de medidas torna a regulação mais rígida porque exige capital mais robusto e métodos mais conservadores para mensurar riscos de crédito, fortalecendo a solvência e a resistência a crises.

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