Questão FC223906
Um investidor analisou cinco cenários macroeconômicos possíveis para dois investimentos X e Y e obteve as seguintes taxas de retorno: Investimento X Y Cenário Retorno (%) Retorno (
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2018
Um investidor analisou cinco cenários macroeconômicos possíveis para dois investimentos X e Y e obteve as seguintes taxas de retorno:
| Investimento | X | Y |
| Cenário | Retorno (%) | Retorno (%) |
| 1 | 67 | 66 |
| 2 | 44 | 54 |
| 3 | 21 | 23 |
| 4 | 26 | 18 |
| 5 | 30 | 30 |
O cálculo do risco pela amplitude aponta que o(s) investimento(s)
- X apresenta menor risco, 188%.
- X apresenta maior risco, 4%.
- Y apresenta menor risco, 84%.
- Y apresenta maior risco, 48%.
- X e Y apresentam riscos iguais, 30%.
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Gabarito
D
Comentário do professor
O método usado é o de risco pela amplitude: mede-se a diferença entre o retorno máximo e o retorno mínimo do ativo entre os cenários.
No caso do investimento Y, o retorno máximo observado é de 66% (cenário 1) e o mínimo é de 18% (cenário 4).
Assim, o risco pela amplitude é calculado por \(66\% - 18\% = 48\%\).
Portanto, o investimento Y apresenta risco pela amplitude de 48%, conforme indicado na alternativa correta.
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