Questão FC223909
Há várias condições que ampliam o risco de crédito de uma instituição financeira e que, portanto, devem ser consideradas e controladas para mitigar esse risco. Dentre as condições
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2014
Há várias condições que ampliam o risco de crédito de uma instituição financeira e que, portanto, devem ser consideradas e controladas para mitigar esse risco.
Dentre as condições listadas a seguir, todas ampliam esse risco, EXCETO:
- A falta de entendimento adequado sobre a operação do tomador de empréstimos.
- A falta de conhecimento sobre as variações futuras nas condições econômicas globais.
- A concessão de créditos para empresas ou indivíduos econômica e financeiramente correlacionados.
- A instabilidade das fontes dos recursos captados pela instituição financeira.
- O acompanhamento inadequado da evolução do tomador de empréstimos.
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Gabarito
D
Comentário do professor
A afirmação sobre a instabilidade das fontes de recursos refere‑se ao risco de captação (funding), e não ao risco de crédito.
O risco de crédito decorre da incapacidade dos tomadores de honrar suas obrigações (inadimplência, deterioração da qualidade do devedor ou da garantia). Já a instabilidade das fontes de recursos diz respeito à dificuldade da própria instituição em obter ou renovar financiamento, ao aumento de custos de captação ou a saídas súbitas de depósitos.
Esse problema gera risco de liquidez e pressões sobre custos e prazos, podendo forçar vendas de ativos, mas não altera diretamente a probabilidade de default dos clientes.
Portanto, trata‑se de uma exposição diferente e deve ser gerida por políticas de diversificação de fontes, prazos e colchões de liquidez.
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