Questão FC223919
A operação bancária envolve vários tipos de risco. O chamado risco de mercado decorre da(s)
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2009
A operação bancária envolve vários tipos de risco. O chamado risco de mercado decorre da(s)
- competição e da inovação financeira gerada por outros bancos atuando no mercado.
- liquidez excessiva do passivo dos bancos.
- possibilidade de desintermediação financeira por parte do público.
- flutuações dos preços de mercado dos títulos mantidos na carteira dos bancos.
- instabilidades nas regras que regulam o mercado financeiro.
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Gabarito
D
Comentário do professor
O risco de mercado decorre diretamente das flutuações do preço de mercado dos títulos e demais instrumentos financeiros que compõem a carteira dos bancos.
Quando os preços desses ativos variam, altera-se o valor de mercado da carteira e, consequentemente, o patrimônio da instituição, podendo gerar perdas ou ganhos imediatos ao marcar as posições a mercado.
Esse risco é geralmente quantificado pela volatilidade dos retornos, por exemplo pelo desvio padrão \( \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(R)} \), ou por medidas como o VaR, que estimam potenciais perdas num horizonte e nível de confiança definidos.
Para controlá‑lo, os bancos empregam estratégias de hedge, gestão de duration e limites de exposição, buscando reduzir a sensibilidade da carteira às variações de preço.
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