Questão FC223935
Quando alguém afirma que sua carteira de investimentos tem um “VaR” de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que, nos próximos três dias, a p
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2010
Quando alguém afirma que sua carteira de investimentos tem um “VaR” de R$ 30.000,00 nos próximos três dias, ao nível de confiança de 95%, significa que, nos próximos três dias, a probabilidade de
- perder R$ 30.000,00 é 95%.
- perder menos que R$ 30.000,00 é de 99%.
- perder R$ 30.000,00 ou mais é de 5%.
- não perder R$ 30.000,00 é de 1%.
- não perder R$ 30.000,00 ou menos é de 5%.
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Gabarito
Certo
Comentário do professor
VaR (Value at Risk) é uma medida que indica a perda máxima provável de uma carteira, em um dado horizonte temporal, para um determinado nível de confiança.
No enunciado temos R$ 30.000 como VaR, horizonte de três dias e nível de confiança de 95%.
O nível de confiança de 95% significa que existe 95% de chance de a perda nos próximos três dias ser igual ou inferior a R$ 30.000. Assim, a probabilidade complementar de ocorrer uma perda maior ou igual a esse valor é \(100\% - 95\% = 5\%\).
Portanto, a alternativa correta afirma corretamente que a probabilidade de perder R$ 30.000,00 ou mais nos próximos três dias é de 5%.
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