Questão FC371651
A classificação de uma regressão como heterocedástica
Econometria
FCC · 2023
A classificação de uma regressão como heterocedástica
- só ocorre quando assumimos o pressuposto da constância da variância da perturbação da regressão para todas as observações.
- refere-se aos casos em que a variação da perturbação da regressão possa variar de observação para observação.
- pode ser exemplificada por um modelo de regressão entre gastos das famílias com alimentação em função da renda em que, à medida que a renda aumenta, permanecem constantes tanto a variância dos gastos em alimentação quanto a variância do erro aleatório.
- descreve uma distribuição de frequência em que todas as distribuições condicionadas têm desvios padrão iguais.
- comprova que a heterocedasticidade não afeta a eficiência dos estimadores de mínimos quadrados dos coeficientes de regressão.
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Gabarito
B
Comentário do professor
A alternativa correta define heterocedasticidade como a situação em que a variância do termo de erro não é constante, ou seja, pode variar de observação para observação. Em termos condicionais, escreve‑se \( \mathrm{Var}(u_i\mid X)=\sigma_i^2 \), com \( \sigma_i^2 \) dependendo da observação.
Essa característica não torna os estimadores por MQO necessariamente viesados, mas faz com que deixem de ser os melhores (não são mais BLUE) e que os erros‑padrão calculados sob homocedasticidade fiquem inconsistentes, comprometendo testes e intervalos de confiança.
Para diagnosticar usa‑se testes como Breusch‑Pagan ou White; para corrigir, aplicam‑se erros‑padrão robustos ou métodos como Weighted Least Squares (WLS) ou transformações adequadas.
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