FC ConcursosFC Concursos

Fórum da comunidade

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at, com at ∼ N(0, \(\sigma^2\)). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para

Leia as dúvidas, dicas e respostas da comunidade. Para escrever ou responder, entre na sua conta.

Entrar para comentar

Seja o primeiro a compartilhar uma dúvida ou dica sobre este conteúdo.