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No modelo ARMA(1,1), ou seja, \(y_t\) = 10 + 0,2 \(y_{t-1}\) + \(ε_t\) + 0,8 \(ε_{t − 1}\), em que \(ε_t\) é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a vari

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