Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t serão menores que o esp

Gabarito

Errado

Comentário do professor

A afirmação é ERRADA porque confunde efeito e direção da distorção. No modelo clássico temos \(Var(\varepsilon_i)=\sigma^2\), ou seja, homocedasticidade. Quando há heterocedasticidade essa condição é violada.

Os estimadores OLS continuam não viciados, mas a variância estimada de \(\hat\beta\) calculada pelo método clássico fica incorreta. Por consequência, os erros-padrão e, portanto, a estatística t ficam mal calculados.

Esses erros-padrão podem ser subestimados ou superestimados dependendo da estrutura da heterocedasticidade, logo não se pode afirmar que os valores de t serão necessariamente menores. A correção adequada é usar erros-padrão robustos (por exemplo, White).