Questão FC454589
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue o ite
Econometria
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue o item subsequente.
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor xit é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.
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Gabarito
Errado
Comentário do professor
O item é ERRADO porque o modelo de efeitos fixos elimina qualquer componente que seja invariante no tempo. No modelo \(y_{it}=\alpha_i+\beta x_{it}+u_{it}\), a estimação por efeitos fixos usa a transformação within: subtrai a média individual, ou seja, \(x_{it}-\bar x_i\). Se \(x_{it}\) não varia no tempo (por exemplo, gênero), então \(x_{it}=\bar x_i\) para todo t e \(x_{it}-\bar x_i=0\).
Assim, a variável é perfeita colinear com \(\alpha_i\) e seu coeficiente não pode ser identificado pelo estimador de efeitos fixos.
Se for necessário estimar o efeito de uma variável temporalmente invariante, alternativas incluem o efeitos aleatórios (sob a hipótese de não correlação entre \(\alpha_i\) e os regressores), o estimador between ou abordagens como o procedimento de Mundlak.
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